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LOGO ABAIXO VOCÊ IRÁ ENCONTRAR:

• O que são as Bandas de Bollinger;
• Como utilizar as Bandas de Bolliger;
• BackTest deste Setup no TradingView;
• Código para adicionar este setup no TradingView;
• BackTest deste Setup no ProfitChart;
• Código para adicionar este Setup no ProfitChart;
• Procedimentos para a realização da compra deste robô

 

BANDAS DE BOLLINGER

As Bandas de Bollinger é um indicador que carrega o nome do seu criador, John Bollinger, e é um excelente indicador quando se trata de volatilidade do mercado, podendo ajudar o analista a antecipar movimento fortes e identificar pontos de compra ou de venda.  O indicador consistem em duas linhas, uma superior e outra inferior, traçadas a partir de uma determinada distância de uma média móvel.  Esse conceito é, basicamente, o mesmo de envelopes. Nos envelopes, temos também duas linhas as quais são calculadas a partir de um determinado percentual de distância da média. A diferença introduzida por Bollinger está na utilização do desvio padrão. Muitas vezes ocorre uma diminuição na volatilidade de um ativo em razão de um certo equilíbrio entre demanda e oferta. Essa diminuição tem reflexo direto nas bandas, uma vez que elas se aproximam deixando um canal muito mais estreito. A melhor analogia para o que essa formação representa é a calmaria que antecede uma tempestade, uma vez que trata-se de um considerável sinal de que um forte movimento está vindo.

Fórmula das Bandas de Bollinger

Ambas as bandas são calculadas com base em uma média móvel simples (MMS) (20 dias costuma ser o padrão, mas pode ser alterado):

Banda Superior = Média Móvel Simples (20 dias) + (2 x Desvio Padrão de 20 dias);
Banda Inferior = Média Móvel Simples (20 dias) – (2 x Desvio Padrão de 20 dias).

Veja que na formula original são usados 2 desvios padrões, mas você pode alterar este parâmetros quando for usar este indicador. O próprio Bollinger sugere que alterações suaves sejam feitas para adequar o indicador ao estilo da análise:

Longo Prazo: usar 2.1 desvios padrões com 50 períodos;
Curto Prazo: usar 1.9 desvios padrões com 10 períodos.

  COMO UTILIZAR AS BANDAS DE BOLLINGER

Setup Fechou Fora – Fechou Dentro

Criado por Joe Ross, é um setup de maior risco por ser contra-tendência. Pode ser usado para Day Trade, Swing Trade e Position. Verifica-se um fechamento de determinado candle abaixo da banda inferior de Bollinger. Se o próximo candle fechar dentro das Bandas, marca-se a máxima dele. O rompimento dessa máxima será o acionamento da operação e o STOP ficará na menor mínima dos dois Candles (o que fechou fora das bandas e o que fechou dentro das bandas).

   Encerramento da operação: Geralmente ao atingir um lucro de 3% se o setup foi gerado em gráfico diário, ou 8% se foi gerado em gráfico semanal. Outras opções são: usar a dimensão do candle que gerou a reversão para determinar o ponto de venda, encerrar parte da posição na banda intermediária e outra parte na banda superior. O mesmo serve para venda, mas nesse caso o candle fecha acima da banda superior e se o Candle seguinte fechar dentro das bandas, marca-se a mínima dele que será o gatilho de venda. E o stop fica na superação da maior máxima entre os dois candles.

Abaixo temos uma ilustração de como o padrão é formado.

 

 

A seta amarela representa o candle que iniciou a entrada e a seta branca o candle onde o trade foi finalizado.

BACKTEST NO TRADINVIEW

Na imagem abaixo você pode ver o backtest realizado no dólar futuro no gráfico de 5 minutos na plataforma TradingView com o setup Fechou Fora – Fechou Dentro.

Vemos que no dólar futuro o teste obteve um PayOff de 1.429, um Drawdown de 1.815.  A porcentagem de acertou foi 72% aproximadamente.

O código para backtest no TradingView está copiado abaixo, basta copiar e colar no seu Editor Pine e plotar no gráfico para que você possa testá-lo em outros papeis, inclusive papeis internacionais.

//————————————————————————–/

Copie aqui a partir do nome “//@versio=4”

//@version=5

strategy(title=’FFD’, overlay=true)

//——————————————————//

// CABEÇALHO DA ESTRATÉGIA

//——————————————————//

//Obtendo os valores das bandas de bollinger

[central, superior, inferior] = ta.kc(close, 10, 2)

//——————————————————//

// BLOCO DE ENTRADA NAS OPERAÇÕES

//——————————————————//

if strategy.position_size == 0

//condições de compra da sua estratégia

if close[1] < inferior and close > inferior

strategy.entry(‘Nome da ordem: Entrada na compra’, strategy.long)

//condições de venda da sua estratégia

if close[1] > superior and close < superior

strategy.entry(‘Nome da ordem: Entrada na venda’, strategy.short)

//——————————————————//

// BLOCO DE SAÍDA DAS OPERAÇÕES DE COMPRA

//——————————————————//

if strategy.position_size > 0

//condições de saída da sua estratégia

if close > central

strategy.order(‘Nome da ordem: Saída da compra’, strategy.short)

//——————————————————//

// BLOCO DE SAÍDA DAS OPERAÇÕES DE VENDA

//——————————————————//

if strategy.position_size < 0

//condições de saída da sua estratégia

if close < central

strategy.order(‘Nome da ordem: Saída da venda’, strategy.long)

//——————————————————//

// ÁREA PARA PLOTAGEM DE INDICADORES

//——————————————————//

plot(superior)

plot(central)

plot(inferior)

 

FIM DO CÓDIGO (copiar até “plot(inferior)”.

 

BACKTEST NO PROFITCHART 

Na imagem abaixo você pode ver o backtest realizado na ação ITS4 no gráfico de 60 minutos na plataforma ProfitChart da nelógica com o setup Fechou Fora – Fechou Dentro.

 

O ProfitChart da Nelógica é uma das plataformas mais utilizada pelos traders brasileiros. Segue abaixo o código para você adicionar no seu editor ProfitChart para obter o backtest deste setup em outros ativos. Código para Day Trade.

 

//————————————————————————–/

Copie a partir do nome “begin”.

begin

if (BuyPosition=0) and (SellPosition=0)

and (time<=1600) and (BarType=2) then

begin

 

if (close[2]>BollingerBands(2.00, 20, 0)[2]|0|)

and (close[1]<BollingerBands(2.00, 20, 0)[1]|0|) then

SellShortStop(low[1],low[1]);

 

if (close[2]<BollingerBands(2.00,20,0)[2]|1|)

and (close[1]>BollingerBands(2.00,20,0)[1]|1|) then

BuyStop(high[1],high[1]);

end;

if (BuyPosition=1) and (BarType=2) then

begin

SellToCoverStop(media(20,close),media(20,close));

end;

if (SellPosition=1) and (BarType=2) then

begin

BuyToCoverStop(media(20,close),media(20,close));

end;

if (BuyPosition=0) and (SellPosition=0)

and (time<=1600) and (BarType=1) then

begin

 

if (close[1]>BollingerBands(2.00, 20, 0)[1]|0|)

and (close[0]<BollingerBands(2.00, 20, 0)[0]|0|) then

SellShortStop(low[0],low[0]);

//Condições de venda

if (close[1]<BollingerBands(2.00,20,0)[1]|1|)

and (close[0]>BollingerBands(2.00,20,0)[0]|1|) then

BuyStop(high[0],high[0]);

end;

if (BuyPosition=1) and (BarType=1) then

begin

SellToCoverStop(media(20,close),media(20,close));

end;

if (SellPosition=1) and (BarType=1) then

begin

BuyToCoverStop(media(20,close),media(20,close));

end;

if (time>=1700) then

ClosePosition;

end;

 

Copie até o nome “end”.

 

BACKTEST NO METATRADER

Abaixo vemos o Backtest realizado no metatrader na PETR4 no gráfico de 60 minutos com o setup Fechou Fora – Fechou Dentro.

 

 

Vemos que teve uma excelente performance na ação da Petrobrás no gráfico de 60 minutos.

 

 

ATENÇÃO: As estatísticas aqui apresentadas não são recomendações de compra e venda, e não garantem rentabilidades futuras. São exemplos de configurações que devem ser testadas e validadas antes de utilização em conta real.

Não garantimos nenhum tipo de rentabilidade e também não nos responsabilizamos pelo uso destes exemplos de configuração.

 

 

 

PROCEDIMENTOS PARA A COMPRA DESTE ROBÔ

 

                     Para realizar a compra deste Setup, basta fazer o procedimento na compra pelo Mercado Pago por valor único COM ACESSO VITALÍCIO e fazer download do Exe.