SETUP RETORNO À MÉDIA

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SETUP RETORNO À MÉDIA

 

O retorno à média é um fenômeno estatístico que ocorre em eventos aleatórios. Tais eventos tendem a se formarem em torno de um parâmetro que serve “média”. O retorno à média é um fenômeno estudado pelo psicólogo Daniel Kahneman, e ganhador do prêmio Nobel  de economia, em seu livro “Rápido e Devagar”. Kahneman acredita que todas as coisas têm uma tendência de retornar à média: seja um fundo de investimentos, um ativo financeiro, um clube de futebol ou um jogador que estourou no Brasil. Isso acontece por conta da aleatoriedade em nosso universo.

Essa dinâmica pode ser observada em vários mercados. O ativo sempre tenderá a retornar para a média móvel. Afinal, isso é natural, pois nenhum ativo pode subir para sempre em linha reta. Correções são necessárias e saudáveis para que o mercado cresça de forma sustentável.

Normalmente, utiliza-se uma média móvel de 21 períodos no gráfico de intervalo diário. Caso o preço caia e se afaste muito da média, a tendência é que ele suba. Por outro lado, se o preço subir e descolar da média, a tendência é que ele caia. Operar a estratégia de retorno à média pode ser uma alternativa para quem quiser se arriscar em operações de trading.

 

 

  FUNCIONAMENTO DESSE SETUP

      Este setup se baseia na porcentagem dos preços em relação a máxima ou a mínima do dia anterior. Por padrão, este setup vem com um afastamento de 1% em relação ao dia anterior, mas essa distância pode ser parametrizado de acordo com cada papel. Também, como padrão, o setup vem com a média móvel de 5 períodos exponencial e também é ajustável para cada ativo. Veja um exemplo na foto abaixo.

 

Demonstração do setup Retorno à Média.

Quando este afastamento da mínima ou máxima do dia anterior acontece, há uma grande probabilidade de haver um retorno dos preço até a média móvel. Assim, o trade pode buscar este returno para obter lucro.

 

Você pode definir quanto a porcentagem do ponto de entrada em relação a mínima e a máxima do dia anterior.

  CÓDIGO PARA BACKTEST NO PROFTCHART

 

Você pode fazer o backtest deste setup pela plataforma Proftchart copiando e colando o código a baixo.

 

var

a,b,c : integer;

valor,alvoLucro,stopLoss,average : float;

compra,venda : boolean;

begin

average := mediaexp(5,close);

compra := (close < lowD(1) / 1.01) and (close < average);

venda := (close > highD(1) * 1.01) and (close > average);

if (BuyPosition = 0) and (sellPosition = 0) and (time < 1600) and (c = 0) then

begin

b := 0;

if (compra) then

begin

BuyAtMarket;

end;

if (venda) then

begin

SellShortAtMarket;

end;

end;

if (BuyPosition = 1) then

begin

if (b = 0) then

begin

c := 1;

alvoLucro := ((high[1] – low[1]) * 2) + high[1];

stopLoss := abs(((high[1] – low[1]) * 2) – low[1]);

end;

b := b + 1;

SellToCoverStop(stopLoss,stopLoss);

if (close > BuyPrice * 1.015) or (close > average) then

ClosePosition;

end;

if (SellPosition = 1) then

begin

if (b = 0) then

begin

c := 1;

alvoLucro := abs(((high[1] – low[1]) * 2) – low[1]);

stopLoss := ((high[1] – low[1]) * 2) + high[1];

end;

b := b + 1;

BuyToCoverStop(stopLoss,stopLoss);

if (close < SellPrice / 1.015) or (close < average) then

ClosePosition;

end;

if (time > 1630) then

begin

c := 0;

ClosePosition;

end;

end;

 

 

 

RESULTADOS

 

BackTest em ENBR3 gráfico 10 minutos

 

 

Resultado no Índice Futuro no gráfico de 120 minutos.

 

 

 

Taxa de acerto de 75% no gráfico de 120 minutos no índice futuro
BackTest no gráfico de 15 minutos no índice futuro.
PROCEDIMENTOS PARA A COMPRA DESTE ROBÔ

 

 

Obviamente você não precisa ficar o período de todo o pregão em frente ao gráfico. Este robô espera o sinal e faz a entrada por você.

Ao realizar o pagamento deste robô, você receberá um e-mail de [email protected] Neste e-mail você precisará adicionar o seu nome e o número da sua conta ao qual o robô irá operar. Com isso, o robô passará a rodar apenas nesta conta específica. Visite as nossa Politicas de Privacidade.

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TIPO

1 MÊS, TRIMESTRAL, SEMESTRAL, ANUAL, VITALÍCIO

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